+
Donchian sistema de comercio Breakout El sistema de comercio Donchian Breakout (reglas y explicaciones más adelante) es un sistema siguiente tendencia clásica. Como tal, hemos incluido en nuestro Estado de Tendencia Tras el informe. el cual tiene por objeto establecer un punto de referencia para el seguimiento del rendimiento genérica de seguimiento de tendencias como una estrategia de negociación. El Estado Sabiduría de Tendencia Tras los informes del rendimiento de un índice compuesto formado por tendencia clásica sistemas (Donchian Breakout y otros) simuladas a través de múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros siguientes, seleccionados de la gama de más de 300 mercados de futuros sobre más de 30 intercambios que Trading Sabiduría puede proporcionar a los clientes acceso a. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe todos los meses, incluida la del sistema de comercio Donchian Breakout. Suscribirse es la mejor manera de no perder y seguir el rendimiento de seguimiento de tendencias sobre una base regular. Suscríbete, asegúrese de que no se pierda nuestro Estado de Seguimiento de Tendencia informe actualiza. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en pocas palabras Tendencia Objetivo siguiente punto de referencia Estadísticas y análisis útiles Reporte histórico completo para los nuevos suscriptores Una de la estrategia comercial más común entre los comerciantes de futuros profesionales. Explicación Donchian Sistema Breakout El sistema de comercio Breakout Donchian se basa en el sistema de la tortuga. Utiliza la lógica de la tortuga, excepto que es sola unidad, no utilice el Comercio Última es la regla del ganador, no utiliza las correlaciones, y utiliza un Gestor MACD Portafolio filtrar oficios. El Sistema Donchian cotiza en brotes similares a un sistema Donchian doble canal. Hay dos figuras de descanso, una ruptura ya para la entrada, y una ruptura más corto para salir. El sistema Donchian utiliza una parada en base a la gama verdadera media (ATR). Tenga en cuenta que el concepto de la tortuga de N ha sido sustituido por el término más común y equivalente Average True Range (ATR). Breakout Entrada (días) Un comercio se introduce cuando el precio alcanza el alta o la baja de los días-X precedentes. Por ejemplo, Breakout Entrada = 20 significa que una posición larga se toma si el precio golpea el 20-días de alta; Una posición corta se toma si el precio alcanza el mínimo de 20 días. Offset de entrada (ATR) Si se establece en cero, este parámetro no tiene ningún efecto. Si Entrada Offset en ATR se establece en 1,0, un isnt posición larga entró hasta el precio alcanza el precio de arranque normales, más 1,0 ATR. Del mismo modo, una posición corta suele ser introducido hasta que el precio alcanza el precio normal de arranque, menos 1.0 ATR. Ya sea un valor positivo o negativo puede ser especificado para este parámetro. Un valor positivo retrasa eficazmente la entrada hasta el punto especificado después de que el umbral de arranque elegido; un valor negativo entraría antes elegido el umbral de ruptura. Este parámetro define la distancia entre el precio de entrada a la parada inicial, en términos de ATR. Este sistema por defecto utiliza el precio de entrada de pedidos, no el precio de llenado, como una función del precio tope. Desde ATR es una medida de la volatilidad diaria y las paradas del sistema tortuga se basan en ATR, esto significa que el Sistema de Donchian ecualiza la tamaño de la posición a través de los distintos mercados basados en la volatilidad. De acuerdo con las reglas originales de la tortuga, las posiciones largas se detuvo a cabo si el precio cayó 2 ATR del precio de entrada. Por el contrario, las posiciones cortas fueron detenidos si el precio subió 2 ATR del precio de entrada. A diferencia de la parada basada Salir Breakout, que se mueve hacia arriba o hacia abajo con el X-día de alta o baja, el tope definido por Stop en ATR es una parada dura que se fija por encima o por debajo del precio de entrada a la entrada. Una vez establecido, no varía a lo largo del curso del comercio. Tenga en cuenta que las operaciones se liquidan al precio toca bien el Breakout Exit, Breakout entrada para la dirección opuesta, o el Stop en ATR, el que está más cerca del precio en el momento. Salir Breakout (días) Operaciones en curso se salieron cuando el precio alcanza el alta o la baja de los días-X precedentes. Este concepto es la idéntica a Breakout entrada, pero la lógica se invierte: las operaciones largas se salieron cuando el precio golpea el X-días de baja, y operaciones a corto se salió cuando el precio alcanza los X-días de baja. El Breakout salida se mueve hacia arriba (o hacia abajo) con el precio. Protege contra excursiones precios adversos, y también sirve como un trailing stop que actúa para asegurarse la ganancia cuando la tendencia se invierte. Tenga en cuenta que las operaciones se liquidan al precio toca bien el Breakout Exit, Breakout entrada para la dirección opuesta, o el Stop en ATR, el que está más cerca del precio en el momento. Estas opciones pueden ser activadas o desactivadas con las paradas iniciales sostener y usar los parámetros de salida de reversión. Si se lleva a cabo la parada inicial, entonces el precio inicial de parada se utiliza para la salida durante la operación. Si se utiliza la salida de inversión, entonces el comercio se sale si el precio toca la ruptura de entrada para la dirección opuesta. Offset Salir (ATR) Si se establece en cero, este parámetro no tiene ningún efecto. Si Offset en ATR salida se establece en 1,0, un isnt posición larga salió hasta el precio alcanza el precio normal de arranque, menos 1.0 ATR. Del mismo modo, una posición corta costumbre puede salir hasta que el precio alcanza el precio de arranque normales, más 1,0 ATR. Ya sea un valor positivo o negativo puede ser especificado para este parámetro. Un valor positivo retrasa con eficacia la salida hasta el punto especificado después de que el umbral de arranque elegido; un valor negativo podría salir antes de que el umbral de arranque elegido. Definido el número de días para el cálculo ATR. Se trata de una media móvil exponencial de la gama verdadera. 39 representa un Wilder ATR 20 día. MACD larga media (días) Este es el número de días para la porción media a largo movimiento del indicador MACD. MACD corta media (días) Este es el número de días para la porción media a corto movimiento del indicador MACD. El MACD en sí es el Breve Moving Average menos el largo de media móvil. El sistema permitirá que las operaciones largas cuando el MACD es mayor que cero y permitir operaciones cortas cuando el MACD es menor que cero. Money Manager Este sistema utiliza el fraccional Money Manager fijo Sistemas Alternativos Además de los sistemas de comercio públicos, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas de negociación por cuenta propia. con las estrategias que van desde la tendencia a largo plazo después de corto plazo medio-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completo para una solución estrategia comercial totalmente automatizado. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro desempeño de los sistemas de negociación. Divulgación de riesgo requerido por la CFTC para resultados hipotéticos Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotéticos es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospectiva. Además, el comercio hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de comercio hipotética puede explicar completamente por el impacto de los riesgos financieros en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de comercio particular, a pesar de las pérdidas comerciales son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados comerciales reales. Hay muchos otros factores relacionados a los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa comercial específica que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y de todo lo cual puede afectar negativamente a los resultados comerciales reales.